Inaugurato il 6 ottobre 1889 da Charles Zidler nel famoso quartiere a luci rosse di Pigalle, il locale nacque sull’onda del successo del Moulin de la Galette, un ristorante danzante ricavato nel 1870 dentro un vecchio mulino a vento nella parte alta di Montmartre. Zidler e Joseph Oller, allora proprietari dell’Olympia, pensarono a creare una cosa analoga a Pigalle, ai piedi di Montmartre, e di costruirvi sopra un mulino finto. Il locale ebbe successo fin da subito e subito conquistarono il pubblico le sue ballerine e il famoso ballo del cancan, nato dalla quadriglia.
Tra i frequentatori abituali il locale ebbe anche il pittore Henri de Toulouse-Lautrec, che trasse ispirazione dai suoi frequentatori e alle sue ballerine per numerosi ritratti.